بررسی روابط قیمتی نفت خام در بازارهای اسپات و آتی ها بر اساس ریسک مبنا و ذخیره ی نفت خام با استفاده از مدل garch

بررسی روابط قیمتی نفت خام در بازارهای اسپات و آتی‌ها بر اساس ریسک مبنا و ذخیره ی نفت خام با استفاده از مدل‌ GARCH

  از یک سو، ماهیت دوگانه­ی نفت خام به عنوان یک کالای فیزیکی و دارایی مالی و از سوی دیگر، وجود عوامل متعدد تأثیرگذار بر بازارهای اسپات و آتی‌های نفت خام موجب شده است که تحلیل روابط متغیرهای اصلی این بازارها پیچیده‌تر شود. هدف اصلی این مطالعه، بررسی روابط قیمت‌های نفت‌خام در بازارهای اسپات و آتی‌ها و اثرگذاری موجودی ذخایر و ریسک مبنای تعدیل شده بر اساس نرخ بهره بازارهای مالی بر تغییرات قیمت‌های م...

بررسی روابط قیمتی نفت خام در بازارهای اسپات و آتی‌ها بر اساس ریسک مبنا و ذخیره ی نفت خام با استفاده از مدل‌ GARCH

The crude oil is both a commodity and a financial asset. As there are many factors affecting the crude oil spot and futures markets, the analysis of the relationship between major factors of these markets is complicated. The main objective of this paper is to investigate the relationship between the price of crude oil in spot and futures market and identify the effect of the crude oil inventory...

بررسی بازیافت نفت خام از یک مخزن ذخیره سازی نفت خام با استفاده از بیوسورفکتانت رامنولیپید

در صنعت نفت مقدار زیادی پسماندهای جامد و نیمه­جامد تولید می شود که به­عنوان لجن­های نفتی شناخته می شوند. این لجن­ها در مراحل مختلف تولید و پالایش نفت در پایین مخازن تولید، می شوند. تجمع پسماند­های نفتی در صنعت نفت مسئلۀ محیطی جدی را به­وجود می آورد. هدف از این  تحقیق ارزیابی روند دیگری برای از بین بردن لجن های نفتی، با استفاده از بیوسورفکتانت ها است. یکی از مهم ترین خواص بیوسورفکتانت ها کاهش کش...

بازارهای آتی نفت خام فوق سنگین و راهبردهای پیشنهادی برای صنعت نفت کشور

اثر سرریز ریسک بین بازدهی قیمت در بازارهای نقدی و آتی های نفت خام

تلاطم قیمت نفت در بازارهای بین المللی، بازیگران این بازار را در معرض ریسک های بالقوه زیادی قرار می دهد. روش ارزش در معرض ریسک (var) از مهم ترین شیوه های اندازه گیری ریسک بازار می باشد که در سال های اخیر توسعه زیادی پیدا کرده است. در این تحقیق ریسک های فراسوی و فروسوی بازدهی قیمت نفت خام wti با استفاده از مدل ged- garch که برای توزیع های کشیده با دنباله چاق مناسب است، برآورده شده است. داده های ر...

مدل Garch برای تغییر پذیریهای قیمت نفت خام

در تحقیقات اولیه روی تغییرپذیریهای پویا، پیش از تعیین یک مدل سری زمانی پارامتری، آنها را از بازده های دارایی پایه برآورد می کردند. یک روش ساده برای انجام این محاسبات که تغییرپذیری تاریخی نامیده می شد، به طور گسترده مورد استفاده قرار می گرفت. در این روش، تغییرپذیری به وسیله انحراف استاندارد نمونه بازده ها روی یک بازه زمانی کوتاه محاسبه می شود اما چه بازه زمانی برای انجام محاسبات مناسب است؟ راه...